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建设银行手机银行关闭短信服务的步骤如下。
1、打开建设银行APP，找到“消息服务定制”选项。
2、在打开的页面中，找到并点击“短信服务定制”。
3、在打开的页面中，找到并点击“储蓄账户短信通知服务撤销”。
4、找到并点击“确认撤销服务”，输入验证码后即可关闭短信服务。
还可以通过其他方式关闭短信服务：
1、编辑短信“QXZH”发送到建设银行客服热线，以取消短信服务，或者编辑短信“QXZH加签约账户后四位”发送到建设银行的客服热线，以取消指定账户的短信服务，需要注意的是，此方式需要事先开通短信银行服务。
2、拨打建设银行的客服电话，转人工客服进行取消短信服务，拨打该电话后，只需输入卡号和查询密码，便可以取消短信服务。
方法仅供参考，具体步骤可能因操作版本不同而有所差异，如有疑问，建议咨询建设银行客服以获得更详细的指导。